EF SEB LU logo

Ekonometrija časovnih vrst in panelnih podatkov

course

Aims of the course

Spoznati teoretične temelje analize časovnih vrst.
Spoznati osnovne modele univariatne in multivariatne analize časovnih vrst.
Spoznati teoretične temelje modelov za analizo panelnih podatkov in podatkov z diskretnimi spremenljivkami.
Pridobiti osnovna znanja za praktično uporabo teoretičnih orodij in razpoložljivih cenilk, vključno s poznavanjem osnovnih programskih orodij.

Course syllabus

1. Diferenčne enačbe 2. Univariatni modeli časovnih vrst 2.1. Stacionarni in integrirani procesi 2.2. ARIMA modeli 2.3. GARCH modeli 2.4. Testiranje korena enote 3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija 3.1. Ocenjevanje 3.2. Specifikacija modela 3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela 4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst 4.1. Napovedovanje 4.2. Analiza vzročnosti 4.3. Analiza impulznih odzivov 4.4. Analiza dekompozicije variance
5. Mikroekonometrija
5.1. Heterogenost in pomen panelnih podatkov
5.2. Model s fiksnimi učinki
5.3. Model s spremenljivimi učinki
5.4. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
5.5. Testiranje hipotez
5.6. Modeli diskretne izbire

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  • Skype: saso.polanec 
  • Office Hours
  • Monday at 9:15 in RZ-206
  • Igor Masten, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Money and Finance (Regular Member)
  • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Associate Member)
  • Office Hours
  • Tuesday at 14:30 in RZ-205
 
To top of page