Finančna ekonometrija

Cilji predmeta

Poglobiti in razširiti temeljne ekonometrične postopke in tehnike s področja ekonometrije in analize časovnih vrst na ekonometrične modele, ki so prilagojeni analizi finančnih spremenljivk - Usposobiti kandidate za uspešno uporabo naprednih ekonometričnih metod pri znanstvenem in raziskovalnem delu na področju financ in ekonomije.

Vsebina predmeta

Obnovitev statističnih metod in cenilk
Testiranje CAPM in multifaktorskih modelov
Študije dogodkov
Analiza finančnih časovnih vrst
Napovedovanje finančnih donosov
ARCH in GARCH modeli
Vrednotenje opcij in ocenjevanje procesov v zveznem času

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Igor Masten

  • Katedra za denar in finance (redni član)
  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 14.00 v RZ-205
Na vrh strani