Stohastični modeli v financah in zavarovalništvu
Cilji predmeta
- Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnim stohastičnim modelom, uporabnem pri vrednotenju opcij (tako delniških kot obvezniških).- Glede na vse večjo popularnost uporabe opcij v finančnih institucijah, je osnovno poznavanje nujna podpora odločitvam znotraj teh podjetij
Vsebina predmeta
1. Binomski model vrednotenja2. Verjetnostna teorija v prostoru meta kovanca
3. Cene pri posameznih stanjih, CAPM model
4. Izvedeni vrednostni papirji ameriškega tipa
5. Slučajni hod
6. Vrednotenje vrednostnih papirjev, ki temelijo na obrestnih merah
Nosilci predmeta
|
||
|
|
|
|