Upravljanje s tveganji

Cilji predmeta

- Predstaviti metodologijo upravljanja z različnimi finančnimi tveganji, s katerimi se srečujejo upravljavci finančnega premoženja - upravljavci vzajemnih in drugih investicijskih skladov, pokojninskih skladov, zavarovalnic in bank. - Usposobiti študente za prodorno kvantitativno, v večji meri na časovnih vrstah in zakonih verjetnostni temelječo analizo.

Vsebina predmeta

1. Segment tržnega tveganja
1.1. Koncept Value-at-Risk (VAR)
1.2. Parametrizacija trgov
1.3. Simulacije
2. Segment Kreditnega tveganja
2.1. Pristopi k vrednotenju kreditnega tveganja ("Reduced form" in strukturni modeli)
2.2. Vrednotenje podjetniških in državnih obveznic
2.3. Empirični modeli ocenjevanja kreditnih razponov
2.4. Izvedeni finančni instrumenti kreditnega tveganja
2.5. Modeli hkratnega ocenjevanja tržnega in kreditnega tveganja
3. Segment Likvidnostnega tveganja.
4. Segment valutnega tveganja
5. Operacijsko tveganje.

Nosilci predmeta