Quantitative Methods in Finance

Cilji predmeta

Študentje bodo dobili znanja in spretnosti, ki so potrebna za sodobno kvantitativno analizo v financah. Sposobni bodo uporabiti znanja pri analizi ekonomskih in poslovnih fenomenov ter razumeti ekonometrične in multivariatne metode, pristope, ideje, rezultate in sklepe, ki jih zasledimo v knjigah in člankih v ekonomiji in poslovnih vedah. Študentje bodo razumeli bistvene razlike med časovnimi vrstami, presečnimi podatki in panelnimi podatki ter specifične ekonometrične probleme, na katere naletimo pri delu z izbranim tipom podatkov. Dobili bodo spretnosti, ki so potrebne za oblikovanje in razvoj multiplih regresijskih modelov. Obravnavane metode bodo razumeli do te mere, da jih lahko uporabijo na ekonomskih bazah podatkov z uporabo sodobnih ekonometričnih programskih paketov.

Ključni cilji in kompetence pri predmetu so torej naslednji:
- Poglobiti in razširiti temeljne ekonometrične postopke in tehnike s področja mikroekonometrije in analize časovnih vrst.
- Usposobiti študente za uspešno uporabo ekonometričnih metod in multivariatnih pristopov pri analizi na višji zahtevnostni ravni.

Vsebina predmeta

1. Uvod v kvantitativne metode v financah
2. Model multiple regresije in cenilka najmanjših kvadratov
3. Preizkušanje domnev
4. Napovedovanje na podlagi regresijskega modela
5. Preverjanje predpostavk klasičnega regresijskega modela
6. Regresijski model z nepravimi pojasnjevalnimi spremenljivkami
7. Regresijski modeli razporejenih odlogov
8. Ocenjevanje modelov z instrumentalnimi spremenljivkami
9. Modeliranje in napovedovanje časovnih vrst
10. Metoda glavnih komponent
11. Faktorska analiza
12. Razvrščanje enot v skupine
13. Multipla diskriminantna analiza
14. Modeli diskretne izbire in cenilka največjega verjetja
15. Analiza panelnih podatkov

Nosilci predmeta

Ni opisa

Na vrh strani