Makroekonomski modeli tveganja

Cilji predmeta

- Podati študentom osnove stohastične dinamične optimizacije.
- Predstaviti osnovne aplikacije optimizacije v bazičnih makroekonomskih modelih.
- Obdelati nekaj izbranih stohastičnih makroekonomskih modelov in predstaviti njihovo relativnost za analizo ukrepov ekonomske politike.

Vsebina predmeta

1. Časovne serije - dve osnovni orodji
1.1. Markovske verige
1.2 Stohastične linearne diferenčne enačbe
2. Linearno kvadratično dinamično programiranje
2.1 Problem optimalnega linearnega regulatorja
2.2 Stohastični problem linearnega regulatorja
2.3 Kalmanov filter
3. Splošno ravnotežje s poplnimi trgi
3.1 Modelska zasnova
3.2 Vrednotenje finančnih sredstev
3.3 Arrowove finančne oblike
3.4 Stroški poslovnih ciklov
4. Vrednotenje finančnih sredstev
5. Optimalno socialno zavarovanje
6. Stohastični dinamični model splošnega ravnotežja za analizo denarne politike
ali
7. Stohastični model rasti

Nosilci predmeta