Time-Series and Panel Data Econometrics

Cilji predmeta

Spoznati teoretične temelje analize časovnih vrst.
Spoznati osnovne modele univariatne in multivariatne analize časovnih vrst.
Spoznati teoretične temelje modelov za analizo panelnih podatkov in podatkov z diskretnimi spremenljivkami.
Pridobiti osnovna znanja za praktično uporabo teoretičnih orodij in razpoložljivih cenilk, vključno s poznavanjem osnovnih programskih orodij.

Vsebina predmeta

1. Diferenčne enačbe 2. Univariatni modeli časovnih vrst 2.1. Stacionarni in integrirani procesi 2.2. ARIMA modeli 2.3. GARCH modeli 2.4. Testiranje korena enote 3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija 3.1. Ocenjevanje 3.2. Specifikacija modela 3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela 4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst 4.1. Napovedovanje 4.2. Analiza vzročnosti 4.3. Analiza impulznih odzivov 4.4. Analiza dekompozicije variance
5. Mikroekonometrija
5.1. Heterogenost in pomen panelnih podatkov
5.2. Model s fiksnimi učinki
5.3. Model s spremenljivimi učinki
5.4. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
5.5. Testiranje hipotez
5.6. Modeli diskretne izbire

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Igor Masten

  • Katedra za denar in finance (redni član)
  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 14.00 v RZ-205
  •  
  •  
  •  
  • Skype: saso.polanec 
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 9.15 v P-219
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani