Domov > O fakulteti > Vodstvo in zaposleni

Valuation of financial derivatives

Cilji predmeta

Predmet prinaša teoretična orodja za modeliranje in vrednotenje instrumentov, ki ščitijo pred finančnimi tveganji. Stohastični modeli so najpomembnejše orodje pri tem. Znanje stohastike in stohastičnih diferencialnih enačb ter verjetnosti je osnovni del metodologije vrednotenja.

Vsebina predmeta

1. Vrednotenje opcij v diskretnem času.
2. Zvezni modeli, Black-Sholesov model. Določanje volatilnosti finančnih instrumentov.
3. Stohastična integracija, stohastične diferencialne enačbe.
4. Vrednotenje opcij v splošnih modelih, zamenjava mere, kompletnost modela.
5. Nekompletni modeli.Vrednotenje opcij na obrestne mere. Modeli obrestnih mer.
6. Analiza uspešnosti naložbenih strategij
7. Vrednotenje kompleksnih življenjskih produktov.
8. Vrednotenje kombiniranih zavarovalno finančnih produktov
9. Uporaba empiričnih modelov vrednotenja naložb
a. Napovedljivost donosnosti delnic
b. Premoženjska teorija
c. Učinkovitost trga kapitala

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-206
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani