Time Series Econometrics

Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Diferenčne enačbe
2. Univariatni modeli časovnih vrst
2.1. Stacionarni in integrirani procesi
2.2. ARIMA modeli
2.3. GARCH modeli
2.4. Testiranje korena enote
3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija
3.1. Ocenjevanje
3.2. Specifikacija modela
3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst
4.1. Napovedovanje
4.2. Analiza vzročnosti
4.3. Analiza impulznih odzivov
4.4. Analiza dekompozicije variance

Course director(s)