Upravljanje s finančnimi naložbami

Cilji predmeta

- Seznaniti študenta s sodobnimi in tradicionalnimi načini finančnega investiranja, z metodami ocenjevanja uspešnosti posameznih načinov in logiko empiričnih analiz, ki podpirajo ali zavračajo posamezen način finančnega investiranja.

Vsebina predmeta

1. Uvod: trgi vrednostnih papirjev in njihove sodobne oblike
2. Sodobna finančna teorija in optimizacija premoženja
3. Value at Risk (VaR) in njegov pomen pri upravljanju premoženja ter Risk Budgeting
4. Ravnovesje in trg kapitala
5. Analiza vrednostnih papirjev s stalnim donosom in strategije upravljanja teh naložb
6. Analiza lastniških vrednostnih papirjev
7. Trgi in vrednotenje opcij
8. Trgi finančnih terminskih pogodb, finančne terminske pogodbe in zamenjave ter naložbene strategije z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
9. Teorija aktivnega upravljanja s premoženjem
10. Ocenjevanje uspešnosti upravljanja s premoženjem, upravljanje s tveganji in zavarovanje pred tveganjem
11. Analiza naložbenih stilov profesionalnih upravljavcev premoženja in ocenjevanje njihove uspešnosti
12. Regulativne omejitve naložbenih strategij.

Nosilci predmeta