Stohastični sistemi

Cilji predmeta

- Predmet uvaja slušatelja v način analize konkretnih oblik in vrst stohastičnih problemov, v smotrno identifikacijo njihovih lastnosti ter v metode konstruiranja prevajalnih funkcij in širših preslikav stohastičnega vhoda v stohastični izhod.
- V ospredju predmeta so dinamični stohastični sistemi ter problemi njihovega optimalnega upravljanja. Tako zasnovan predmet omogoča slušatelju prehod od determinističnih aproksimacij konkretnih problemov k stohastični interpretaciji teh istih problemov v okolju naključnosti.

Vsebina predmeta

1. Verjetnostni račun
2. Stohastični procesi in množična strežba
3. Stohastične diferencialne in diferenčne enačbe
4. Kalmanov filter
5. Stohastično optimalno upravljanje
6. Aplikacije v finance
7. Aplikacije v upravljanje oskrbovalnih verig.

Nosilci predmeta