Risk Management

Cilji predmeta

Namen predmeta je predstaviti metodologijo upravljanja z različnimi vrstami tveganj, s katerimi se srečujejo upravljavci finančnega premoženja v različnih institucijah (bankah, zavarovalnicah, investicijskih in pokojninskih skladih) in institucije kot take.
Cilj predmeta je usposobiti študente za samostojno kvantitativno, na zakonih verjetnostni in časovnih vrstah temelječo analizo.

Vsebina predmeta

1. Osnove obvladovanja tveganj
- Vloga obvladovanja tveganj pri upravljanju družb in vpliv na vrednost
2. Slučajne spremenljivke
3. Finančne izgube in pomen obvladovanja tveganja
4. Merjenje, modeliranje in obvladovanje tržnega tveganja
- Value-at-Risk (VAR)
- Linearna in nelinearna tveganja in ščitenje
- Simulacije
5. Merjenje, modeliranje in obvladovanje kreditnega tveganja
- Pristopi k vrednotenju kreditnega tveganja
- Empirični modeli ocenjevanja kreditnih razponov
- Izvedeni finančni instrumenti kreditnega tveganja
- Modeli hkratnega ocenjevanja tržnega in kreditnega tveganja
6. Merjenje, modeliranje in obvladovanje likvidnostnega tveganja.
7. Merjenje, modeliranje in obvladovanje operativnega tveganja
8. Celoviti pristop k obvladovanju tveganja.
- Kapitalske zahteve (Basel II, Solvency II)
9. Obvladovanja tveganja pri uporavljanju premoženja
10. Ekstremni dogodki in stres-testi.

Nosilci predmeta