Ekonometrija časovnih vrst

Cilji predmeta

- Spoznati teoretične temelje analize časovnih vrst.
- Spoznati osnovne modele univariatne in multivariatne analize časovnih vrst.
- Pridobiti osnovna znanja za praktično uporabo teoretičnih orodij in razpoložljivih cenilk, vključno s poznavanjem osnovnih programskih orodij.

Vsebina predmeta

1. Diferenčne enačbe
2. Univariatni modeli časovnih vrst
2.1. Stacionarni in integrirani procesi
2.2. ARIMA modeli
2.3. GARCH modeli
2.4. Testiranje korena enote
3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija
3.1. Ocenjevanje
3.2. Specifikacija modela
3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst
4.1. Napovedovanje
4.2. Analiza vzročnosti
4.3. Analiza impulznih odzivov
4.4. Analiza dekompozicije variance

Nosilci predmeta